СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
| dc.contributor.author | Гербич Вікторія | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T12:24:00Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T12:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | |
| dc.description.abstract | Актуальність теми. Стабільність банківської системи є одним із ключових чинників розвитку будь-якої економіки. Її дестабілізація внаслідок світової фінансової кризи стала підтвердженням того, що нормативна система діагностики не є досконалим інструментом виявлення проблемних місць у банківському середовищі. Тому національні регуляторні органи більше уваги приділяють вдосконаленню наглядових інструментів, які базуються на врахуванні прогнозів розвитку макроекономічного середовищ, одним із яких в останні роки стало стрес-тестування діяльності банків, в процесі якого наглядові органи різних країн досліджують вплив ризиків на результати діяльності банків і визначають потребу в капіталі на їх покриття за різноманітних сценаріїв розвитку економіки. Представники центральних банків більшості країн світу відкрито говорять про те, що банківські системи увійшли у нову кризу будучи більш стабільними та підготовленими до шокових ситуацій. Важливу роль у приведені банківських систем до стану, який є одним із драйверів пом’якшення глибини кризи, спричиненої COVID-19, відіграло саме вдосконалення стрес-тестування достатності капіталу банку. Водночас в подальшому економіки і банківські системи будуть стикатися з новими стресами і шоками, які, в тому числі, будуть спричинені наслідками прояву коронакризи в різних галузях економіки та банківських системах. У зв’язку з цим, дослідження питань, пов’язаних із проведенням стрес-тестування достатності капіталу банків, та розробка заходів щодо його вдосконалення набувають особливої актуальності. Ступінь дослідженості теми. Останніми роками з’явилося багато досліджень наукового й практичного характеру ряду вітчизняних науковців присвячених стрес-тестуванню, зокрема, К. Туна [1], М. Макаренко [2], С. Манжоса [3], Г. Бортнікова, О. Любіч [4], Н.Шульги, Л.Белянко [5] та інших. Але в їх роботах найчастіше описуються методики стрес-тестування, які базуються на врахуванні кредитного та ринкового ризику, і недостатня увага приділяється операційному ризику як одному з ключових в діяльності банків. Також недостатньо розробленими залишаються питання врахування інших ризиків, що впливають на достатність капіталу банків, що обумовлює актуальність даного дослідження. Метою випускної кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних засад і практичних аспектів стрес-тестування достатності капіталу банку та розробка рекомендацій з удосконалення його методології. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення наступних завдань: дослідження теоретико-методологічних засад стрес-тестування достатності капіталу банку; розгляд етапів становлення та особливостей проведення стрес-тестування достатності капіталу банків України; аналіз результатів стрес-тестування достатності капіталу банків України; вивчення світового досвіду стрес-тестування достатності капіталу банків; розробка заходів з удосконалення стрес-тестування достатності капіталу банків України. Об’єктом дослідження є організація стрес-тестування достатності капіталу банку. Предметом дослідження є механізм стрес-тестування достатності капіталу банку. Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження та розв’язання поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи: індукції та дедукції (дослідження теоретико-методологічних засад стрес-тестування достатності капіталу банку); аналогії та порівняння (проведення порівняльного аналізу підходів до стрес-тестування банків); графічний при побудові ілюстративних матеріалів що демонструють тенденції розвитку методик стрес-тестування. Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених щодо значущості і необхідності стрес-тестування достатності капіталу банку в сучасних умовах. При дослідженні використано інформацію Національного банку України, Федеральної резервної системи, Європейського центрального банку. Наукова новизна випускної кваліфікаційної роботи полягає у наступному: удосконалено визначення поняття «стрес-тестування достатності капіталу банку», під 5 яким запропоновано розуміти інструмент, який дозволяє оцінити розмір потенційних втрат банків під впливом комбінацій змін, як прогнозованих, так і малоймовірних чинників, та визначення розміру капіталу, достатнього для покриття цих втрат. На відміну від існуючих запропоноване визначення акцентує увагу на достатності капіталу як цільовому показнику стрес-тестування; підхід до систематизації етапів розвитку стрес-тестування достатності капіталу банків шляхом виділення його шести етапів в Україні та характерних рис кожного етапу. Практична цінність дослідження полягає в розробці пропозицій щодо удосконалення процедури стрес-тестування достатності капіталу банків на покриття втрат від реалізації кредитного ризику великих позичальників за рахунок подальшого розвитку моделі оцінки ймовірності їх дефолту . | |
| dc.identifier.uri | https://ur.knute.edu.ua/handle/123456789/545 | |
| dc.publisher | КНТЕУ | |
| dc.title | СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД | |
| dc.type | Other |